Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты - Джон К. Халл (арт.84929)

Є в наявності
Цена: 2 430,00 ₴
Купити в 1 клік
Товар в кошику

Книга посвящена рынкам деривативов и управлению рисками. Благодаря исключительно широкому охвату материала и продуманному стилю изложения она стала настольной книгой трейдеров и самым популярным учебником для колледжей. Сбалансированное сочетание строгости и доступности не требует от читателя никаких априорных знаний об опционах, фьючерсных контрактах, свопах и других производных инструментах.
В новое издание включены новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года, обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт, более подробное описание энергетических и других товарных деривативов, альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев, приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала, примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным, новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR.

Для успешного освоения студентам достаточно первичных знаний по финансам, теории вероятностей и математической статистике. Книга будет полезна преподавателям, студентам, научным сотрудникам, биржевым аналитикам, финансистам и всем тем, кто работает на финансовом рынке.
Изучите производные финансовые инструменты по книге, ставшей настольным справочником для практиков и самым популярным учебником для студентов.

В восьмое издание было внесено ряд новшеств.


  • Новая глава о секьюритизации и кредитном кризисе 2007 года.

  • Обсуждение централизованного клиринга, риска ликвидности и индексированных свопов овернайт

  • Более подробное описание энергетических и других товарных деривативов

  • Альтернативный вывод формулы Блэка–Шоулза–Мертона с помощью биномиальных деревьев

  • Приложение, посвященное модели оценки стоимости капитала

  • Примеры, демонстрирующие вычисление рисковой стоимости по реальным данным

  • Новый материал о нотах с защитой вложенного капитала, разрывных и замкнутых опционах, скачкообразных процессах и приложениях моделей процентных ставок Васичека и CIR.



В книге используется версия 2.01 широко признанной программы DerivaGem. Она содержит множество усовершенствований. Программа значительно упрощена, поскольку из нее исключены файлы *.dll. Теперь она охватывает кредитные деривативы. Открыт доступ к исходному коду функций. Кроме того, функции теперь можно использовать в сочетании с программой Open Office для пользователей операционных систем Mac и Linux. Программу можно загрузить с веб-страницы книги, воспользовавшись ссылкой "Файлы к книге".

Об авторе:
Джон К. Халл — профессор по деривативам и риск-менеджменту финансовой группы Maple (школа управления Джозефа Л. Ротмана) при университете Торонто.

  • EAN9785907144354
  • ISBN978-5-907144-35-4
  • Формат170x240мм
  • МоваРосійска
  • Кількість сторінок1072
  • НаявністьЄ в наявності
  • ПереплетенняТвердий
  • Вікова групаNo age group
Write Your Own Review
Тільки зарегістровані корістувачі можуть залішаті відгуки. Будьласка авторизуйтесь або створіть акаунт
Найкращі пропозиціі по темі